Então, como não é só um iso, você vai ter que juntar as partes pra formar um iso só:
Usa o HjSplit, é só clicar em join e selecionar a 1º parte que ele junta o resto, desde que todas as partes estejam na mesma pasta:
http://www.baixaki.com.br/download/hj-split.htm
Depois disto ele vai criar um só arquivo iso, então você pode emular o arquivo com alguns programas, são eles:
http://www.baixaki.com.br/download/isopen.htm
http://www.baixaki.com.br/download/daemon-tools-lite.htm
http://www.baixaki.com.br/download/poweriso.htm
ou você vai no NERO, seleciona esse arquivo iso joined e seleciona gravar imagem em disco.
PS: Caso um desses programas não funcione, baixe e instale o outro. Alguns iso não funcionam em um desses programas. Mas sempre 1 deles funciona, por isso passei os 3. Mas grava primeiro pelo Nero e ve se funciona. E isso só vai funcionar caso as partes estejam em formato .iso.
Caso contrário faça o que foi dito ali emcima, se estiver em rar, extraia tudo, grave em um cd ou dvd e depois é só usar.
-------------------------------------------------------------------------------------
Sobre o que você disse, não, o Nero não junta partes, você teria que primeiro juntar pelo HJSplit, ai se tiver o arquivo inteiro você já pode emular a imagem pelo nero, caso contrário não (isso se for ISO e estiver forar do WINRAR).